В Сбербанке подсчитали потери банков от ставки ЦБ
Банки недополучили за первое полугодие 2015 года прибыль в размере 400 млрд руб., из которых 200 млрд руб. переплатили ЦБ из-за повышения ключевой ставки в течение 2014 года. Такое заключение сделал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. В результате основным фактором падения прибыли банков стал процентный риск, а не кредитный. Он был в пять раз значимее кредитного, говорит Матовников.
Сейчас банки стараются постепенно избегать зависимости от средств, предоставляемых ЦБ. Так, от них практически отказался ВТБ24. В его портфеле оказалось всего 15 млрд руб. государственных средств. По словам главы ВТБ24 Михаила Задорнова, банку помог в этом приток клиентских средств. Так, объем депозитов физических лиц к октябрю этого года увеличился до 1,79 трлн руб. с 1,51 трлн руб. в начале года.
«Средства Центрального банка дороже, чем средства клиентов — юрлиц и физлиц, поэтому привлекать депозиты и возвращать средства Центральному банку выгодно», — говорит Матовников.
Сейчас общая задолженность банков по операциям рефинансирования составляет 3,6 трлн руб., говорит Матовников. В начале года этот показатель составлял 6,3 трлн руб. Всего долг банков перед ЦБ в рублях еще больше, отмечает аналитик, так как включает кредиты на санации (это почти 1 трлн руб.), кредиты АСВ на выплаты вкладчикам, а также субординированный кредит Сбербанку на 500 млрд руб. С учетом всех этих инструментов банки должны ЦБ немногим более 5 трлн руб. без учета валютных кредитов (с их учетом — чуть менее 7 трлн руб.). На начало 2015 года совокупный долг составлял 9,5 трлн руб.
Зависимость от средств ЦБ — главный канал трансмиссии процентного риска в банковскую систему. «Мы наблюдали это в декабре 2014 года, когда у многих банков буквально за один день стоимость средств ЦБ выросла на 6,5 п.п. Эта зависимость в банковском секторе действительно не очень здоровая», — говорит аналитик ФГ БКС Ольга Найденова.
Еще в декабре 2013 года долг банков перед ЦБ составлял 4,7 трлн руб. По мнению Михаила Матовникова, в 2016 году есть реальный шанс сократить эту зависимость до нуля. «Это произойдет, если Минфин будет использовать Резервный фонд для финансирования дефицита бюджета, продавая валюту ЦБ, а ЦБ будет стерилизовать эту эмиссию за счет погашения обязательств банков перед ним», — заключил аналитик.
Если посмотреть на зависимость российских банков от средств ЦБ в разбивке, то сократить ее удается пока не всем крупным банкам. Некоторые, напротив, нарастили с начала года данный тип фондирования. Так, по данным директора по банковским рейтингам Ларисы Макаренко агентства Русрейтинг, у «ФК Открытие» доля обязательств перед ЦБ увеличилась с начала года с 744 млрд до 1,3 трлн руб. на1 октября (46% в обязательствах), у Совкомбанка — с 62 млрд до 131 млрд (32% в обязательствах), у Промсвязьбанка — с 73 млрд до 111 млрд (10%), у Бинбанка — с 14 млрд до 83 млрд (13%), у МКБ — с 12 млрд до 65 млрд (7%), у УБРиР — с 34 млрд до 57 млрд (18%). По данным НРА, у 27 банков, среди которых такие, как ЯР-банк, «Русский стандарт», МСП Банк, Международный банк Санкт-Петербурга, зависимость от средств ЦБ превышает 20% в пассивах.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
