Финансы , 23 янв 2019, 15:06

Глава ВТБ предложил новый способ экономии капитала в рамках «Базеля III»

Глава ВТБ предложил оценивать риски при расчете достаточности капитала на основе национальных, а не международных рейтингов, чтобы сэкономить капитал. Если правильно соотносить рейтинги, эффекта может и не быть, парируют в Fitch

Андрей Костин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

ВТБ предложил новый способ экономии капитала в рамках требований «Базеля III»: по мнению банка, при расчетах надо использовать шкалу российских рейтинговых агентств, а не международных. Об этом глава госбанка Андрей Костин сообщил в Давосе в интервью «Интерфаксу». Эту идею уже поддержал финансово-экономический блок правительства, добавил он.

«Есть еще одна идея, на мой взгляд очень плодотворная, которая, я считаю, могла бы существенно улучшить ситуацию с капиталом: это переход банковского регулирования с целью оценки рисков на национальную рейтинговую шкалу», — сказал Костин.

По словам главы ВТБ, существует неравенство требований «Базеля III» для банков из развитых и развивающихся стран. В силу различия в рейтингах развитых стран и России банк из развитого государства тратит в несколько раз меньше капитала, чем российский, отметил он.

rbc.group

«Вот чтобы ликвидировать это несоответствие, можно было бы учитывать при расчете капитала национальную шкалу рейтингов, которые будут даваться нашими рейтинговыми агентствами и которые будут, безусловно, выше по национальной шкале, чем по международной. Тогда это позволит высвободить значительное количество капитала для банков и в то же время создать более, на мой взгляд, справедливую систему учета капитала», — подчеркнул Костин.

rbc.group

Инициативу ВТБ поддержали в Газпромбанке. «Мы приветствуем более широкое использование национальной рейтинговой шкалы при оценке рисков в банковском регулировании», — сообщил представитель кредитной организации.

Не очень понятно, в чем именно заключается предложение ВТБ, ведь национальная шкала и международная напрямую несравнимые, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. «Например, рейтинг России по международной шкале у нас BBB-, а по национальной был бы, наверное, AAA. Смысл национальной шкалы в том, что она за максимальную точку отсчета берет самого надежного кредитора в стране (часто это суверен) и не берет в расчет другие страны или иностранных эмитентов, даже если они и надежнее. То есть брать национальные рейтинги, наверное, можно, но их уровень должен быть правильно соотнесен с международной шкалой, но в таком случае эффекта экономии капитала может и не быть», — говорит Данилов. Он привел пример: «Температура на улице сейчас минус 15 по шкале Цельсия, а по шкале Фаренгейта — плюс 5, но если мы завтра перейдем на фаренгейты, на улице теплее не станет». Поэтому, предполагает аналитик, предложение ВТБ скорее сводится к снижению риск-весов по отдельным категориям активов.

Проблемный «Базель»

Банки рассчитывают показатель капитала на основании требований «Базеля III» с 2014 года на основании положения Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)». Оценка рисков банковских активов при расчете показателя достаточности капитала по «Базелю III» используется с применением рейтингов международных рейтинговых агентств. «Базель III» предусматривает специальные надбавки к капиталу для снижения рисков и устанавливает коэффициенты ликвидности, которые должны обеспечить банкам достаточный запас ликвидных средств в условиях развития кризиса и внезапного массового изъятия вкладов населения.

Системно значимые банки, способные инициировать распространение рисков в финансовой системе, должны выполнять дополнительное требование к капиталу. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, Росбанке, ЮниКредит Банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, «ФК Открытие» и МКБ. Надбавка для поддержания достаточности капитала актуальна для всех банков.

Глава ВТБ не раз жаловался на введение надбавок с 2016 года. В сентябре 2018 года он говорил, что для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. не выданных кредитов в экономику», — сетовал он. Особенно это проблематично в условиях, когда ряд банков отрезаны от внешних рынков капитала из-за западных санкций.

ЦБ пошел навстречу банкам и перенес сроки повышения надбавок на год, совет директоров регулятора принял такое решение 23 ноября 2018 года. Надбавка за системную значимость должна была вырасти с 1 января 2019-го до 1%, а теперь установлена на уровне 0,65% и достигнет 1% к 1 января 2020 года. Надбавка же на поддержание достаточности капитала будет расти ежеквартально — с 1,875% на 1 января 2019-го до 2,5% с 1 января 2020 года. Изначально предполагалось, что уже с 1 января текущего года надбавка достигнет 2,5%.