СПБ Биржа впервые предоставит доступ к торгам обратными и плечевыми ETF
СПБ Биржа 19 апреля впервые предоставит доступ к торгам ценными бумагами обратных и плечевых ETF с первичным листингом в США. Всего инвесторам будут предложены ценные бумаги десяти новых ETF, из них пять обратных и четыре плечевых фонда.
ETF — это биржевые инвестиционные фонды, бумаги которых обращаются на бирже аналогично акциям публичных компаний.
ETF на СПБ Бирже относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги ». Сделки с добавляемыми на торги ценными бумагами ETF с первичным листингом в США смогут совершать только квалифицированные инвесторы.
«Новые инструменты расширят возможности инвесторов по диверсификации портфелей и доступу к глобальной ликвидности международного рынка ETF. До сих пор обратные и плечевые ЕТF не были представлены на российском фондовом рынке», — отмечается в пресс-релизе площадки.
Обратные (реверсные) ETF — это фактически покупка шорта на тот или иной актив. То есть доходность будет расти пропорционально снижению стоимости базового актива или бенчмарка. Считается, что этот финансовый инструмент предназначен для хеджирования (страхования) инвестиционных рисков, а не для долгосрочных инвестиций.
Плечевые (маржинальные) ETF — ETF, которые используют плечо или деривативы, чтобы добиться более высокой доходности по сравнению с базовым активом (бенчмарком). Изменение рыночной стоимости ценных бумаг таких фондов кратно превышает аналогичный показатель базового актива (как правило, в два или в три раза). Это означает, что при росте (падении) цены бенчмарка, например, на 1% ценные бумаги фонда продемонстрируют увеличение (снижение) стоимости на 2% или 3%.
Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов, при этом управляющие фондами реализуют разнообразные инвестиционные стратегии.
В число обратных ETF входят:
- ProShares Short S&P500 ETF;
- ProShares UltraShort S&P500;
- Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Share;
- ProShares UltraPro Short QQQ;
- Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares.
Соответственно, базовые активы для фондов — индекс S&P 500, индекс NASDAQ-100 и индекс The PHLX Semiconductor Sector Index (полупроводниковая промышленность).
Плечевые ETF:
- Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares;
- ProShares UltraPro QQQ;
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares;
- Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares.
Базовые активы — индекс S&P 500, индекс NASDAQ-100, индекс The PHLX Semiconductor Sector Index (полупроводниковая промышленность) и индекс ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
И десятый из предлагаемых фондов — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF — инвестирует в долговые ценные бумаги. Базовый актив для него — Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index.
Торги будут проводиться в долларах США, расчеты по ETF — осуществляться в режиме Т+2, то есть через два рабочих дня. Минимальный лот — одна ценная бумага. Торги ценными бумагами десяти новых ETF планируется проводить с 14:30 до 01:45 мск в режиме основных торгов.
СПБ Биржа начала торги иностранными ETF 11 ноября 2022 года. Квалифицированные инвесторы получили доступ к торгам бумагами сразу 115 таких фондов.
23 января 2023 года на торги СПБ Биржи были добавлены ценные бумаги 31 иностранного ETF, общее число таких фондов увеличилось до 146 единиц.
После добавления десяти новых фондов общее число ETF на торгах СПБ Биржи увеличится до 156.
